Mekaniske Handelssystemer Pdf

Hent kraften i mekaniske handelssystemer. og overbelast din handel ved å automatisere det. Mekaniske handelssystemer er en av de største utviklingene i handelens historie. Slå på dem, koble dem til megleren, og de vil handle for deg. Det er imidlertid ikke alltid så lett å utvikle et godt mekanisk system, spesielt hvis du ikke er klar over de mange fallgruvene som er involvert. Selv om Earik er best kjent for noen av hans skjønnsmessige tilnærminger, fikk han begynnelsen å bygge automatiserte handelssystemer lenge før Wave59 selv eksisterte. Fra sine dager handler Treasury Bonds-systemer ved CBOT, gjennom sitt arbeid med å etablere et privat fond for handel med ES, har han over tjue år med testing, tweaking og innovative mekaniske systemer for handel med finansmarkeder. Dette kurset handler om mekaniske handelssystemer. Hvordan evaluere dem, hvordan å bygge dem, og hvordan de skal handle. Men i typisk Wave59-mote, skulle det gå litt om å gjøre det litt annerledes. I motsetning til alle andre systembøker som eksisterer, lærer du ved å ta fra hverandre virkelige arbeidssystemer som Earik har brukt i levende markeder gjennom årene. Disse er ikke dumbed-down, bare for eksempel-systemer, men virkelige liv, faktiske handelsmetoder du kan ta i dag og implementere i din egen handel. Alt er helt avslørt, inkludert QScript-kildekoden, så hvis du bare vil hoppe over boken og handle med systemene, må du gå for det. Du kan finne skriptene i vedlegget. Dette er den største boken vi noen gang har publisert, og den er full av systemideer og - teknikker, samt fullt fungerende systemer. En kort oppsummering av innholdsfortegnelsen er vist nedenfor. Kapittel 1: Innledning Diskuterer fordeler og ulemper ved systemhandel i forhold til skjønnsmessig handel. Systemer har noen forskjellige fordeler. Spesielt unngår de mange problemer av stress og psykologi som plager diskretionære handelsmenn, de kan implementere teknikker for komplisert for mennesker å mestre, og de kan lett bli leveraged opp for å slå små kontoer til utrolig store. Best av alt, de kan gjøre alt dette uten å trenge menneskelig interaksjon, noe som gjør dem ideelle for folk som har bedre ting å gjøre i løpet av dagen enn å stirre på prisdiagrammer. Kapittel 2: Systemrapporten forklart God og dårlig handelssystem har begge svært forskjellige måter å fortelle om de vil fortsette å jobbe når de går videre inn i fremtiden. Etter å ha gjennomgått dette kapittelet, vil du forstå grunnleggende om hvordan man skal vurdere evaluering av et system, og vil få erfaring ved å bruke disse metodene når vi tar fra hverandre og diskuterer gode (og dårlige) systemer som arbeider fremover gjennom boken. Kapittel 3: William Tell Bonds Dette systemet ble utviklet helt tilbake i 1997, og ble aktivt brukt ikke bare i Eariks personlige kontoer, men også i regnskapet til sine partnere da han jobbet i Trade Board. I årene da det ble aktivt handlet, knuste dette systemet Bond-markedet med nøyaktighet nærmer seg 90. Selv om det nå er et gammelt system og Bond futures har endret seg vesentlig de siste 16 årene, fortsetter de sentrale ideene bak denne metoden å være gyldige , og hvis nøyaktighet er din kopp te, vil du bli presset hardt for å finne noe som kan holde et lys til dette. For å gi deg en smak, rapporterer systemet fra bare ett av de nitten individuelle mønstrene som går inn i denne metoden: Legg merke til nøyaktighetsnummeret. Over 91 av bransjene var vinnerne, med den verste tapestripen som alltid var et sett med to tap på rad. Denne systemrapporten har blitt løpt fra 1990 til 2013, og dette mønsteret fortsetter å sveve seg som det har vært de siste 16 årene som kjører på live data. Alle systemer kan gjøres for å være ekstremt nøyaktige, og etter å ha lest gjennom William Tell-kapitlet, vet du nøyaktig hvordan du bygger 70, 80 og til og med 90 nøyaktige systemer. Metodene som resulterer i dette nøyaktighetsnivået er universelle, så hvis du allerede har et system du liker, er oddsene du kan forvandle det til et hyper-nøyaktig system, bare ved å legge til noen få endringer i måten du skriver inn og ut av dine handler. Kapittel 4: Fallacy of Optimization I dette kapittelet, velg en titt på parameter migrasjon. der et optimert parameter sett virker ett år, men deretter feiler det neste. Dette fenomenet markeder er den viktigste grunnen til at så mange systemer som er funnet for salg i rubrikkannonser på baksiden av handelsblader, ikke klarer å tjene en dollar fortjeneste når de handles live. Hvis du noen gang har kjøpt en av disse metodene, vet du hva jeg snakker om Ikke bare vil vi dekke hva problemene er som forårsaker parametermigrasjon, men også diskutere løsningen. For å bevise at løsningen fungerer, kan du faktisk bygge et system som gjør det enkelt å bevege gjennomsnittsoverskridelser lønnsomt. Ja, det er mulig å flytte gjennomsnittlige kryssoverføringer for å tjene penger når det handles i data utenfor data, men bare hvis du kan løse problemet med parameteren migrasjon. Å forstå dette ene kjernekonseptet sparer deg for utallige timer med ulønnsomt utviklingsarbeid, og lar deg bygge ekstremt robuste systemer som ikke vil falle fra hverandre når de beveger seg frem til usette data. Kapittel 5: Mean Reversion Systems Mean reversionssystemer er en klasse av systemer som, når de er implementert på riktig måte, er ekstremt robuste og lønnsomme. Når du forstår kjernekonceptet, er de også veldig enkle å designe. Sjekk ut dette fra boken, som kan kjøres med bare to linjer med programmering: Visst, det er litt vill, men det gjorde også nesten 750 000 hypotetisk handel med en kontrakt av SP Tenk på dette som råkanten, som kan være tatt og videreutviklet. Det blir gjort i senere kapitler, og hvis du er ute etter noen ideer til å basere dine egne systemer på, er dette et flott sted å starte. Systemet som vises i diagrammet ovenfor er faktisk over 12 år, og fungerer like bra idag som dagen den ble bygget. Disse teknikkene mister ikke sin effektivitet over tid, og det er derfor vi liker dem. Kapittel 6: Stopp tap, mål og andre måter å miste penger Dette kapittelet busts noen myter. En av de absolutt verste ting du kan gjøre med et mekanisk system, er å legge til dollarbaserte stopp og mål for det. Men uansett grunn, er denne feilen gjort hver eneste dag av nybegynner systemutviklere og forhandlere. Det finnes bedre måter å beskytte kontoen din mot tap, og bedre teknikker til bruk i din egen handel. Dette gjelder også for de skjønnsmessige handelsmennene. Du kan ikke innse det, men selve verktøyene du bruker for å beskytte deg mot tap, kan faktisk også være grunnen til at handelen din ikke genererer noen fortjeneste. Lær sannheten om stopp og mål, og begynn å bruke teknikker som faktisk hjelper deg med å generere fortjeneste i stedet for tap. Kapittel 7: Lunar System Mange i Wave59-fellesskapet kan ha noen kjennskap til Eariks Lunar System, som først ble presentert på 2011 PowerUser Conference. Dette kapitlet viser sfærisk astrologi, en ny måte å definere planetariske aspekter på, og diskuterer funksjonene i Wave59 som gjør at denne teknologien kan implementeres i handelssystemer. I motsetning til typisk astro kan vi backtest sfærisk astrologi, og bevise at den faktisk gir en tidskant. Hva slags kant Sjekk ut diagrammet nedenfor: Hvis du har trodd at Månen og Solen kan ha noen innvirkning på markedene, viser denne egenkapitalkurven at du var riktig. Dette kapittelet går gjennom å bygge et astrosystem fra grunnen, helt fra de teoretiske ideene bak sfærisk astrologi, gjennom å implementere og finjustere tilnærmingen på Dow. For de som allerede er kjent med dette systemet (eller allerede handler med en versjon av det), vil du være interessert i noen av arbeidet på Venus, som gir utgangspunkt for å utvikle noe enda kraftigere enn kjernen Lunar-systemet. Kapittel 8: Maskinlæring Dette kapittelet diskuterer maskinlæringsalgoritmene som er tilgjengelige i Wave59, både i den nåværende PRO2-plattformen, samt den kommende PRO3-plattformen. I tillegg til en oversikt over teknologiene, vil vi også evaluere faktiske systemer bygget med både Hives og den nye Genetic Algorithm toolkit. Etter at Earik lanserte den enhetlige teorien for markeder for over et år siden, gikk han inn i en periode med svært intens utviklingsarbeid som resulterte i etableringen av en kunstig forskningsassistent. Gi din assistent ulike systemer og systemideer, og bruk kraften til kunstig intelligens og maskinlæring, du kan gjøre ekstremt effektive sprang i etableringen av mekaniske handelssystemer. Hvor effektive er disse sprangene Sjekk ut diagrammet nedenfor, hvilke detaljer et ES-handelssystem utviklet ved hjelp av denne nye teknologien: Ved testing har denne tilnærmingen gjort nesten 200k trading en kontrakt av ES siden 2000. Den har over 60 av sine bransjer og har aldri hadde et tapt år. Hva bruker det UltraSmooth Momentum, en av de kjerne tekniske indikatorene i Wave59. Jeg er sikker på at mange mennesker er kjent med denne indikatoren, men jeg tviler på at mange ville ha kunnet bruke det så dyktig som vårt maskinlæringsprogram gjorde. Du trenger ikke å prøve å lese dette verktøyet lenger, bare la dette systemet ta det og løpe. Dette kapitlet presenterer fire systemer basert på maskinlæringsalgoritmer, to utviklet med Hive Technology, og to utviklet med de nye verktøyene som er tilgjengelige i PRO3. Alle fire av disse systemene kan brukes i de nyeste versjonene av Wave59. Kapittel 9: Tilfeldige tall Noen utgangstilnærminger, som de fleste dollarbaserte stopp, vil ta et godt system og gjøre det til en konsistent loser. Andre kan ta et middelmådig system og gjøre det til en rockestjerne. Dette kapittelet diskuterer en av de mest fantastiske teknikkene i kurset, en exit-tilnærming så kraftig at den faktisk fungerer når du bruker helt tilfeldige inngangssignaler. Sjekk ut egenkapitalkurven nedenfor: Denne grafen kommer rett ut av boken, og viser hva som ville ha skjedd med en teoretisk konto hvis den hadde kjøpt og solgt hver enkelt stang på ES og implementert dette utgangssystemet i alle disse handlingene. Med andre ord, dette er resultatet av å ta hver eneste mulig handel tilgjengelig i ES siden 2000 ved hjelp av denne utgangstilgangen. Siden vi sporer både å kjøpe og selge hver bar, slår trend og timing ut hverandre, og alt vi har igjen er resultatet av hvordan vi håndterer disse handler. Det praktiske resultatet av å gjøre denne testen er at vi nå har en utgangsmetode som faktisk kan brukes som en handelsindikator alle på egen hånd, uavhengig av inngangssignalet som brukes til å inngå handelen. På grunn av det kan du opprette et attraktivt system ved å FLIPPING A COIN for oppføringene dine. Alvor. Kombiner dette med et inngangssignal som faktisk har en ekte tidkanten, og du vil ha noe spesielt. Kapittel 10: Sammenslåtte systemer Dette kapittelet diskuterer en teknikk for å skape en adaptiv tilnærming basert på bruk av mange systemer sammen. Ved å tillate styrken til ett system å motvirke svakheten hos en annen, kan to systemer som samarbeider generere mer fortjeneste med mindre risiko enn hver enkelt kunne oppnå selv. Ferdig gjort, gjør denne tilnærmingen det totale resultatet ekstremt trekkfast, og robust nok til å være nesten immun mot problemer med parametermigrasjon, kurvepassing og en rekke andre problemer som plager mindre systemer. Ved å trekke sammen alt gjort i tidligere kapitler, er vi i stand til å komme til et basissystem som har en utrolig jevn egenkapitalkurve som vist ovenfor. Dette systemet genererer 13k per ES-kontrakt per år, i gjennomsnitt med over 60 nøyaktighet, svært lav nedtelling og meget høy pålitelighet. Hvis du ikke gjør noe annet enn å lese dette kapitlet og implementere dette systemet, har du en fantastisk ES-metode. Kapittel 11: Posisjonering For å fullføre en handel må vi vite tre ting: når du skal gå inn, når du skal avslutte, og hvor mye du skal handle. De fleste detaljhandlere fokuserer sin energi på minst viktige av disse tre elementene, oppføringen. Vår tilfeldige utgang viste at vi kan tjene penger uten å måtte trenge et inngangssignal, og dette kapittelet viser hvordan du tar et lønnsomt system og utnytter det til en formue. Det er ulike posisjonstilpasningsmetoder som flyter rundt i bransjen, og i dette kapitlet deler Earik den han bruker selv, noe som er en modifisert formel som resulterer i ekstremt rask kontovekst, samtidig som det blir rimelig. Denne egenkapitalkurven er fra nøyaktig samme sammenslåtte system som vist tidligere, med ett unntak - vi har implementert posisjonstørrelsen. Gi det første systemet en kontrakt og 13 år, og det genererte nesten 200 000 i fortjeneste. Gi det andre systemet en kontrakt og 13 år, og det gikk ut 200 millioner. Samme signaler, samme mengde innsats, samme startkonto størrelse. Hvis du er seriøs om handel, må du implementere posisjonering på riktig måte. Kapittel 12: Valg Dette kapitlet følger i trinnene til det siste, og beskriver en måte å bruke alternativer i stedet for direkte kjøpskjøp for å få stor innflytelse på et aksjebasert handelssystem. Futures trading kan gjøres med stor innflytelse, men den opprinnelige nødvendige kontostørrelsen for å handle futures er ofte ganske stor, spesielt for nye handelsfolk. På den annen side kan opsjonskontrakter kjøpes for bare et par hundre dollar, og gir en måte å oppnå tilsvarende innflytelse med bare en brøkdel av den nødvendige kontostørrelsen. Dessverre er det mange måter å miste penger trading, og enda mer hvis du er trading alternativer. Hvis du har et godt lager system, og bare kjøpe så mange alternativer som du kan for en fast prosentandel av kontoen din, vil du se at kontoen din smelter, selv om systemet ditt selv er teoretisk lønnsomt. Dette kapitlet presenterer en posisjonsformel for opsjonshandel som vil være svært nyttig når du handler små kontoer, basert på en teknikk utviklet her hos Wave59. Bare skriv inn din kontostørrelse, ulike valgpriser og ditt handelssignal, og det vil spytte ut nøyaktig hvor mange alternativer som avtaler å kjøpe til hvilken avtaleprisen for å maksimere resultatene dine. Tabellen over viser resultatene av å implementere denne tilnærmingen de siste to årene. Den blå linjen er et aksjemarkedssystem (for SPY), og viser resultatet av det som ville ha skjedd ved bruk av maksimal marginalhandel, en 20k initialkonto. Du kan se at dette gjøres fortjent 150 om to år, et godt resultat. Den røde linjen viser hva som ville ha skjedd hvis vi hadde handlet denne tilnærmingen ved hjelp av vår alternativformel i stedet. Ikke bare tjente vi mer enn dobbelt så mye, det gjorde vi med mindre risiko. Utnyttelse av volatilitet er nøkkelen, og når det er gjort riktig, gir alternativer mer innflytelse enn noe annet investeringskjøretøy på planeten. Dette kapittelet beskriver formelen, og går gjennom hvordan du implementerer den i din egen handel. Tillegg: Systemene Sist, men ikke minst, har vi vedlegget: nesten 30 sider med Wave59 QScript-kildekoden, som lar deg implementere hvert system som er omtalt i boka selv. Det finnes ingen hemmelige black-box-metoder her. Logikken til alt er helt avslørt, og forhåndsprogrammert for deg. Bare skriv inn skriptene i Wave59, bruk dem på et diagram, og du vil få en fullstendig fungerende versjon av hvilket system du er interessert i. Det er også et automatisk handelsskript som gir deg mulighet til å sette Wave59 opp for å handle håndfritt på egen hånd, uten at det trenger noen menneskelig innspilling bortsett fra at Internett er på og megleren er tilkoblet. Formålet med dette kurset er tredelt. Først vil vi få samfunnet involvert i mekaniske systemer, og etter å ha lest denne boken, vil du helt forstå systemrapporter, og vil raskt og nøyaktig kunne vurdere de gode og dårlige punktene i et handelssystem. Unødvendig å si, hvis du noen gang har blitt duped av et svart-boks system for salg i en annonse, vil det ikke skje igjen. For det andre vil vi dele noen av våre arbeidssystemer, og du får tilgang til rundt et dusin fullt operativsystemer, som hver er designet for bruk i live trading. Disse arent dummy-systemene er kun bygget for undervisningsverdier - de jobber egentlig. Hvis du bare vil hoppe over teorien og begynne å handle, kan du. Til slutt, som med alle våre andre materialer, håper vi at ved å frigjøre disse systemene til samfunnet, vil de finne veien tilbake til oss med forbedringer. Det er noen veldig smarte mennesker som bruker Wave59, og å sette gode verktøy i hendene på smarte mennesker er aldri en dårlig ide. Manuskriptet er sendt ut til skriveren, og vi forventer at bøkene er klare til å sendes i neste måned. På den tiden vil prisen på denne håndboken være 1995, men hvis du bestiller nå og er villig til å vente på levering, kan du komme inn på salgsprisen på 1795, en rabatt på 10. Det er ikke billig, men det er ikke gal dyr heller, spesielt vurderer at vi kunne ha solgt noen av de enkelte systemene for mer enn prisen på hele boken hadde vi ønsket. Faktisk for 15 år siden ble en versjon av William Tell-systemet solgt for over 4k per pop, og ingen av disse menneskene noensinne klaget over å måtte betale for mye. Det er bare ett kapittel ut av tretten. Det er over tjue år med systemkunnskap, tips og triks som er pakket inn i den største boken Wave59 noensinne har tilbudt (nesten 330 sider), og vi er veldig glade for å kunne frigjøre denne informasjonen til samfunnet . Ikke gå glipp av denne muligheten til å få din egen kopi av det som er bestemt til å være en klassiker. Klikk her for å kjøpe US Government Required Disclaimer - Commodity Futures Trading Commission Futures og Options trading har store potensielle fordeler, men også stor potensiell risiko. Du må være oppmerksom på risikoen og være villig til å akseptere dem for å investere i futures og opsjonsmarkeder. Ikke handle med penger du ikke har råd til å tape. Dette er verken en oppfordring eller et tilbud til BuySell futures, aksjer eller opsjoner på det samme. Ingen representasjon blir gjort at en hvilken som helst konto vil eller vil trolig oppnå fortjeneste eller tap som ligner de som diskuteres i denne boken. Tidligere resultater av ethvert handelssystem eller metode er ikke nødvendigvis indikativ for fremtidige resultater. CFTC REG 4.41 - HYPOTETISKE ELLER SIMULERTE RESULTATRESULTATER HAR VISSE BEGRENSNINGER. I FORBINDELSE MED EN AKTUELL PRESTASJONSOPPTAK, FORTSATT SIMULERTE RESULTATER IKKE VIRKELIG HANDEL. OGSÅ SOM HANDLINGENE IKKE ER UTFØRT, HAR RESULTATENE KRAVET FORVERKET FOR KONSEKVENSEN, OM NOEN, AV VISSE MARKEDSFAKTORER, SOM SIKKER LIKVIDITET. SIMULERTE HANDELSPROGRAMMER I ALMINDELIGE ER OGSÅ FØLGENDE AT DE ER DESIGNERT MED HINDSIGHT. INGEN REPRESENTASJON SKAL GJORT AT ENKEL KONTO VIL ELLER ER LIKELIG Å HENT RESULTAT ELLER TAP SOM LIKKER SOM VISES. Copyright copy 2013 av Wave59 Technologies Intl, Inc. Alle rettigheter reservert. Dette dokumentet må ikke kopieres delvis eller fullt uten skriftlig tillatelse fra utgiverparing Backtesting og live trading system execution: Etter en million bransjer bruker Systematic Traders nesten alltid backtesting for å vurdere fortidens ytelse av en handelsalgoritme. Dette er et utrolig verdifullt verktøy som gir oss mulighet til å få en ide om hvordan en handelsalgoritme ville ha utført tidligere uten å måtte handle et system for lengre perioder. Men hele bruken av backtesting er avhengig av hvor godt simuleringene modellen forbi ytelsen, og derfor er den åpen for mange fallgruver som kommer fra flere praktiske bekymringer. På grunn av det ovenfor er it8217s svært viktig å utføre livebacktesting sammenligninger hvor en live-handlet periode er sammenlignet med en backtest av den samme perioden for å se om resultatene 8211, uansett om de er positive eller negative 8211 match. På today8217s innlegg Jeg vil diskutere en analyse av livebacktesting konsistens Jeg har laget bruk av data fra mer enn 1 million live-bransjer hentet fra mer enn to tusen Asirikuy-opprettede systemer. Det finnes flere måter som en backtest kan gjøre fortiden ser bedre ut enn hva det egentlig ville vært som. I reell handel er det vanligvis likviditet, timing og spredning av bekymringer som generelt er svært vanskelig å ta hensyn til ved backtesting. I Forex trading er historiske likviditetsdata svært vanskelig å få, mens slipping er nesten umulig å regne på grunn av det faktum at historiske tilkoblingshastigheter og responstider er ukjente. Tick-data kan lindre spredningsbehovet 8211, da kryssdata inneholder budsjettdata 8211, men dette er megler-spesifikt og kan sjelden oppnås for en bestemt megler i mer enn noen få år. Hvis simuleringer utføres uten hensyn til noen av de ovennevnte 8211 uten likviditetsdata, antas perfekt henrettelser og med konstante spredninger 8211 så er det kritisk å se om disse forutsetningene virkelig fører til akseptable samsvar mellom backtesting og live trading. Hvis noen av disse forutsetningene fører til betydelige problemer, må simuleringene gjøres mer pessimistiske for å tilpasse seg disse økte kostnadene. Takket være det faktum at vi har hundrevis av brukere som handler tusenvis av handelsstrategier i sine egne kontoer, har vi kunnet samle en database med millioner av handler sammen med deres reelle inngangs - og utgangspriser som vi kan sammenligne med våre backtests for å se hvordan vel våre simuleringer representerer den siste tiden. Først av alt kan vi se om vår backtesting og live trading logikk er faktisk identisk og for det andre kan vi se om de ovennevnte problemene knyttet til slippage og spredningskostnader påvirker vår handel på en betydelig negativ måte. Vi har analysert totalt 76.813 signaler som har blitt utført over mange ulike handelsregnskap. For hvert signal beregner vi de gjennomsnittlige inngangs - og utgangsprisene 8211 ved å bruke data fra alle handler som ble tatt på grunn av dette signalet 8211, og dette tillater oss å estimere hvor mye inngang og utgang avvikes på en gunstig eller ugunstig måte. I gjennomsnitt var vår totale avvik (åpen avvik i tillegg til nær avvik, bestemmelse av fordeler i forhold til handelsretning for hvert tilfelle) -1,37 pips, noe som betyr at hver handel utført 1,37 pips mindre gunstig enn forventet av våre simuleringer, kan dette forestilles som å betale en tillegg 1,37 pips per handel i spredningskostnader. Det første bildet i dette innlegget viser resultatene etter par. Her kan vi faktisk se at for 4 av 6 par har vi faktisk gunstige avvik (EURJPY 0.3, EURUSD 0.81, GBPUSD 2.05, USDJPY 1,17), noe som betyr at spredene vi bruker i våre simuleringer, er trolig gode estimater for disse symbolene og forsinkelsene i gjennomføring vi får er enten gunstig eller lav nok til ikke å saken på en betydelig måte. Det er imidlertid to saker med negative resultater, den første er USDCHF (-1,53) og den andre er GBPJPY (-8,78). I det første tilfellet er avviket ikke veldig høyt, men i det andre har vi et resultat som er enormt negativt, sannsynligvis står for hovedårsaken til at vårt hovedmiddel per handel er negativt. Årsaken til det ovenstående skyldes både at GBPJPY er mye mer flyktig som de andre parene, og fordi vi bruker en spredning på 5 pips for dette symbolet som er 8211, som vist ved overbevisning 8211 sannsynligvis for lavt. Selv om 5 pips er over gjennomsnittlig Oanda-markedsspredning for dette symbolet, gir det ikke nok plass til ytterligere tap på grunn av glidning og utvidelse. Det andre bildet viser avvikene når splittet av handler åpnet på forskjellige timer. Det er tydelig at alle timer ikke er det samme, og selv for den svært negative GBPJPY synes det å være noen timer når avvik har en tendens til å være positiv. Du kan også se noen tilfeller der avvikene er svært positive. 8211 for eksempel GBPUSD-handler åpnet klokken 8 8211. Dette er hovedsakelig knyttet til at handler som ble åpnet på denne tiden, har møtt positive nyheter som helhet ved en tilfeldighet og potensielt også møtt noen viktige Markedsbevegende hendelser som Brexit eller GBP-flashkortet positivt. Det er imidlertid lite sannsynlig at slike avvik vil vare over en betydelig lang periode, da de sannsynligvis er konsekvensen av disse sjeldne hendelsene som skjedde for å favorisere noen strategier mer enn andre ved bare lykke. Jeg forventer at disse avvikene blir lavere og lavere som en funksjon av tiden, noe som gir oss en mye jevnere kurve etter noen år med handel. Av samme grunn må vi ta mer tid og samle inn flere data før vi vurderer handlinger som kan innebære direkte bruk av denne informasjonen (for eksempel gruvesystemer som handler i timevis når avvik forventes å være gunstige). Ovennevnte viser allerede at våre simuleringsutbredelseskostnader sannsynligvis må økes betydelig for GBPJPY og kanskje bare moderat for USDCHF. Det viser også at utførelsen vår har vært god over hele linjen 8211 på de fleste symboler, faktisk 8211, og at høyere likviditetssymboler viser lavere avvik enn lavere likviditetssymboler (ikke overraskende siden disse kostnadsøkningene hovedsakelig er relatert til forsinkelsesforsinkelser og spredning utvidende). Vi har nå kodet noen skript for å utføre analysen ovenfor hver uke, slik at vi8217ll kan holde oppdaterte faner om hvordan våre systemer utfører og hvorvidt våre simuleringer stemmer overens med disse henrettelsene. Hvis du vil lære mer om samfunnet vårt og hvordan du også kan lage dine egne algoritmiske handelsstrategier, vær så snill å vurdere å bli med Asirikuy. et nettsted fylt med pedagogiske videoer, handelssystemer, utvikling og en lyd, ærlig og gjennomsiktig tilnærming mot automatiserte trading. strategies. How å lage et mekanisk handelssystem Så langt har we8217ve lært deg hvordan du utvikler din handelsplan. We8217ve diskuterte også hvor viktig det er for deg å oppdage hvilken type forex-handelsmann du er. Deretter skal vi lære deg hvordan du legger til noe kjøtt til din tynne handelsplanramme ved å vise deg hvordan du lager et forex trading system. Nærmere bestemt vil vi lære deg alt om forex mekaniske handelssystemer. Mekaniske handelssystemer er systemer som genererer handelssignaler for en næringsdrivende å ta. De kalles mekanisk fordi en handelsmann vil ta handelen uavhengig av hva som skjer i markedene. I teorien bør dette eliminere alle forstyrrelser og følelser i din handel, fordi du skal følge reglene i ditt system INGEN MATTER HVA. Hvis du gjør et enkelt søk i Google for 8220forex trading systems8221, finner du mange mange mennesker der ute som påstår at de har 8220Holy Grail8221-systemet som du kan kjøpe for noen få tusen dollar. Disse systemene gjør angivelig tusenvis av pips i uken og mister aldri. De vil vise deg at de hadde 8220 resultater8221 av deres perfekte systemer, og det vil gjøre dine øyenbryter til dollartecken mens du sitter der og si til deg selv, 8220Wow kan jeg gjøre alt dette hvis jeg bare gir denne fyren 3000. Dessuten, hvis hans system lager tusenvis av pips i uken, kan I82 gjøre pengene mine tilbake på kort tid.8221 Slow down cowboy. Det er noen ting du bør vite før du gir dem kredittkortnummeret ditt og gjør det impulskjøpet. Sannheten er at mange av disse systemene faktisk fungerer. Problemet er at valutahandlere mangler disiplinen til å følge reglene som går sammen med systemet. Den andre sannheten (er det sånn som en annen sannhet) er at i stedet for å betale tusenvis av dollar på et system, kan du faktisk bruke tiden din til å utvikle ditt eget mekaniske handelssystem gratis. og bruk de pengene du skulle tilbringe som kapital for din forex trading konto. Den tredje sannheten er at å skape mekaniske handelssystemer er det vanskelig. Det som er vanskelig følger de reglene du angir når du utvikler systemet. Det er mange artikler som selger systemer, men vi har sett noe som lærer deg hvordan du lager ditt eget system. Denne leksjonen vil veilede deg gjennom trinnene du må ta for å utvikle et forex mekanisk handelssystem som passer for deg. På slutten av leksjonen vil vi gi deg et eksempel på et system som en av FX-Men bruker, slik at vi kan vise deg hvor fantastisk vi er. (Sett inn onde latter her.) Mål av ditt mekaniske handelssystem Vi kjenner you8217re sier 8220DUH, målet med mitt handelssystem er å tjene en milliard dollar8221 Selv om det er et fantastisk mål, er it8217s ikke akkurat det slags mål som vil gjøre deg til en vellykket forex-handelsmann. Når du utvikler ditt mekaniske handelssystem, vil du oppnå to svært viktige mål: Systemet ditt skal kunne identifisere trender så tidlig som mulig. Systemet ditt skal kunne unngå deg fra whipsaws. Hvis du kan oppnå de to målene med handelssystemet ditt, har du en mye bedre sjanse til å lykkes. Den harde delen om disse målene er at de motsier seg hverandre. Hvis du har et system who8217s primære mål er å fange trender tidlig, vil du sannsynligvis bli faked ut mange ganger. På den annen side, hvis du har et mekanisk handelssystem som fokuserer på å unngå whipsaws, så vil du være forsinket på mange bransjer, og vil også trolig gå glipp av mange handler. Din oppgave, når du utvikler ditt mekaniske handelssystem, er å finne et kompromiss mellom de to målene. Finn en måte å identifisere trender tidlig, men også finne måter som vil hjelpe deg med å skille mellom falske signaler fra de virkelige. Hvis du ikke har noen ide om hvor du skal begynne, kan du gå gjennom vår Free Forex Trading Systems tråd i vårt forum. Tonnevis av forexhandlere legger inn ideene sine for handelssystemer, så du kan finne en eller to som du kan bruke når du bygger ditt eget mekaniske handelssystem. Lagre fremgangen din ved å logge inn og merke leksjonen fullstendig