Kase Trading System

ProRealTime-koder - Bibliotekslistevisning Advarsel: Trading kan utsette deg for risiko for tap større enn innskuddene dine, og er kun egnet for erfarne kunder som har tilstrekkelige økonomiske midler til å bære en slik risiko. Artikler, koder og innhold på denne nettsiden inneholder bare generell informasjon. De er ikke personlig eller investeringsrådgivning eller en oppfordring til å kjøpe eller selge noe finansielt instrument. Hver investor må avgjøre om det er hensiktsmessig å handle et finansielt instrument i egen finansiell, finansiell og juridisk situasjon. For å hjelpe oss med å kontinuerlig tilby deg den beste opplevelsen på ProRealCode, bruker vi informasjonskapsler. Ved å klikke på Fortsett, godtar du vår bruk av dem. Du kan også sjekke vår personverns side for mer informasjon. FortsettVolatilitetsjustert eller volatilitetsbasert stoppfall Ingen matematikk Stopptap basert på volatilitetsmålinger er mye mindre sannsynlig å bli utløst av en tilfeldig svingning i pris. De fleste eksperthandlere og investorer vil benytte direkte tiltak av en volatilitet i aksjer, som for eksempel standardavviket, ATR (Average True Range) ved å sette stoppstopp. Vi gir et middel som du kan bruke standardavvik og andre målinger av volatilitet uten å måtte utføre beregningene. Stops-verktøyet gjør det lettere å vite hvor du skal plassere hvert høyere stopptap når aksjen stiger, samtidig som du gjør det i aksjens volatilitet. Ingen matte er nødvendig. Verktøyet beregner automatisk en lagervolatilitet og gir hver ny innstilling som bestemt av aksjene egen adferd. Det er enda et laboratorium i Stops-verktøyet (beskrevet nedenfor) der du kan eksperimentere med forskjellige verktøyinnstillinger. Stops-verktøyet letter en disiplinert tilnærming til handel og investering. Det bidrar til å eliminere følelser fra selgerbeslutningen. Følgende bilde er et eksempel på et Stopp-sidelayout. Et problem handelsmenn og investorer står overfor er hvor mye å la en aksjekurseduksjon før de selger. Vårt verktøy løser dette problemet. Den ideelle salgsstrategien vil minimere tapet dersom aksjene plummet, men fortsatt gi lagerlokalet for normale svingninger mens den fortsetter å klatre. Riktig salgsordreplassering er en av de viktigste fagområdene en næringsdrivende kan lære. Problemet er at for å bestemme riktig plassering av et volatilitetsjustert stoppfall, er det generelt nødvendig å bruke litt matte. Stopp-verktøyet gjør beregningene automatiske. Stopp kommer med en lab hvor du kan eksperimentere med forskjellige innstillinger og se hvordan endringer i disse innstillingene endrer stoppet. Labbet har fem diagrammer, hver med en rød stoppetabell. Linjen viser hvor stoppet tapet vil bli utløst basert på innstillingene du har skrevet inn. Dette er beskrevet mer detaljert nedenfor, i avsnittet The Stop-Lab. Med dette verktøyet kan salgsordrer baseres på en nedgang i fast prosent eller på volatiliteten på aksjen. Du kan også generere stopptap som kombinerer faste prosentandeler og volatilitetsjusterte disipliner. Verktøyet inneholder en rekke strategier (19 forskjellige måter) for å beregne et stoppfall, som hver har et uendelig utvalg av justeringsmuligheter (slik at du kan justere dem for å reflektere din egen toleranse for risiko). Det vil bruke gjennomsnittlige avvik, standardavvik og ekte rekkevidde-likninger utledet fra arbeidet og tenkningen til Kase, Kaufman og andre. Stopper gjør all matte for deg. Alt du trenger å gjøre er å skrive inn dato og prisinformasjon, og beregningene gjøres automatisk. Verktøyet gir endring stop-tap pris som ny dato og prisinformasjon er oppgitt. Generell beskrivelse: Stopptapet Om en person har aksjer i noen dager eller i mange måneder, må han gjøre handler. En av reglene for god handel og god investering generelt er å begrense tapene dine og la fortjenesten løpe. Dette uttrykket høres ofte i investeringssirkler, men det blir ikke ofte implementert med disiplin. Dens en annen måte å si at for den beste avkastningen bør en person bare holde fast på et lager så lenge det klatrer og selger raskt når det begynner å avta. Bruken av en stop-loss-ordre som følger en aksje opp som den klatrer høyere og automatisk selger når aksjene faller er en av de beste strategiene kjent for å gjøre nettopp det. Det er også det enkleste å implementere. Ved beregning av selgepunktet definerer en person faktisk når en aksje har begynt å avta. Fordi verktøyet gjør beregningene automatiske, kan du bruke tid på andre deler av strategien din eller på å forfine din disiplin. Verktøyet lindrer deg fra stresset for å bestemme hvor du skal plassere din salgsordre hver gang aksjeparametrene opp til et høyere nivå. Det er viktig å faktorere i volatiliteten på aksjen når man bestemmer hvor man skal plassere stoppet. Måling av volatilitet, forteller deg hva normal svingning er for en bestemt aksje. Omvendt, det forteller deg også hva som ikke er normalt for aksjen. Gjennom treningsprogrammene lærte vi at folk flest ikke vet hvordan man måler volatilitet. Hvis de bruker stoppfall i det hele tatt, har de en tendens til å bruke en ganske forenklet som ignorerer volatiliteten til aksjen. Derfor stopper deres stopp for å bli utløst for raskt fordi de er for nær aksjene eller for sent fordi de er for langt fra det. Selv de som har matematisk kunnskap for å gjøre de nødvendige beregningene, vil finne det for kjedelig og tidkrevende å gjentatte ganger beregne reviderte volatilitetsjusterte stoppfall for hver posisjon, da det går opp til høyere nivåer. Forståelig, vil handelsmenn og investorer mye hellere bruke tiden på å søke etter attraktive oppsett eller planlegge deres neste trekk. Dessverre forklarer bruken av slurvige stopptap hvorfor så mange mennesker får mye lavere ytelse fra porteføljen enn de burde, og det faktum at så mange bruker ingen stoppfall i det hele tatt, forklarer hvorfor så mange blir drept i markedet. Vedta en vane med å alltid bruke riktig plasserte volatilitetsjusterte ordrer for å selge kunne legge til en ekstra 10 (og muligens mye mer) til retur av en portefølje. Traders må kunne finne det optimale salgsargumentet (for hvert lager for hver dag) uten å måtte gjøre tidkrevende statistiske beregninger. Traders ønsker ikke å bruke sin tid på å studere programsyntax og ikke-intuitive prosedyrer, og vi har ikke funnet noe billig, brukervennlig verktøy som vi kan anbefale som vil automatisk gjøre den matte som kreves for å beregne et sofistikert stoppfall. Så utviklet vi en. Vi kaller det stopper. Stopp er basert på og benytter seg av et Excel-regneark. Det gir 19 forskjellige måter å beregne et stopptap, og hver av disse kan uendelig justeres av brukeren. Alt du trenger å gjøre er å skrive inn noen få numre (1, 2 eller 3) for å kontrollere hvordan stoppstopp beregnes. Stopp inneholder et Stop-Lab hvor du kan eksperimentere med forskjellige innstillinger og se effekten av disse innstillingene på 5 lagerdiagrammer som viser en rekke lageradferdsmønstre. Stopp av tap plassering er indikert med en rød linje som endres ettersom innstillingene er endret. Stopp tap kan være basert på en nedgang i fast prosent eller på den siste prishandlingen og volatiliteten til aksjen. Volatilitetsjusterte stoppfall bruker volatilitetsmålinger i et forsøk på å unngå unødvendig salg på grunn av tilfeldige lurches av aksjen. Du kan også generere stopptap som kombinerer de faste prosentandelen og volatilitetsjusterte tilnærmingene. Du kan til og med velge den relative vektingen som hver tilnærming vil ha. Videre kan du kontrollere hvor stor innflytelse volatilitetsmåling (som standardavvik, gjennomsnittlig avvik, etc.) vil ha på stoppetapet. Stopp tap kan beregnes i forhold til høy, lav eller nær. Stigende stoppfallspunkter beregnes automatisk for deg når aksjene stiger (for opptil 10 stillinger). Når noen få enkle innstillinger er gjort, er alt du trenger å gjøre, å skrive inn data for hver dag. Disse dataene består av datoen, åpen, høy, lav og lukk. Det er alt der er til det. Stopp tapene beregnes automatisk og vises når data er oppgitt. Det er elleve praktiske steder i Stopp hvor du kan legge inn de høye og lave prisene på et trekk for å ha Stopp beregne Fibonacci retracement nivåer (handelsmenn bruker ofte dem til å stoppe). Nederste høyre hjørne av bildet ovenfor viser del av en av disse Fibonacci kalkulatorene. Fibonacci-tallene vises gjennom hele naturen. De vises i forgreningsplanter etter hvert som de vokser, i antall kronblader på blomster (liljer, iriser, smørkål, etc.), sjøstjerner, sanddollar, skallet av en kammeratnutus, sneglskjell, sjøhester, dyrene på noen dyr , og i forhold til menneskekroppen. Elliot Wave Theory gjør bruk av dem i aksjemarkedet trendanalyse hvor fem oppoverbølger og tre nedadgående bølger danner en komplett syklus med åtte bølger. Alle disse tallene er Fibonacci-tall, og disse relasjonene kan brukes på både kortsiktige og langsiktige trender. Mange handelsfolk bruker Fibonacci-relasjonene i lageradferdsmønstre for å finne områder av støtte og motstand og for å hjelpe til med å stoppe plassering av tap. De vil ofte vente til en aksje når sitt Fibonacci-støttenivå, kjøp så snart lageret reagerer på den støtten, og plasser deretter deres stoppfall umiddelbart under støtten. Dette er et lavrisiko kjøp fordi aksjen er kjøpt like over stoppet. Stopp er ment for folk som ikke vil bruke mye tid på å lage matematiske beregninger eller som ikke vil betale et stort gebyr for å bruke et program som sannsynligvis ikke vil gjøre det enklere å beregne et godt stoppfall. Selv med svært kostbar programvare, enten på grunn av den merkelige, ikke-intuitive syntaksen som kreves av programmet eller på grunn av mangel på tilstrekkelig matematisk kompetanse på brukerens del, er det ofte svært vanskelig for de fleste brukere å skrive et volatilitetsjustert stoppfall formel som programmet vil bruke riktig. Uten slik programvare, og den matematiske kompetansen trenger ofte å bruke den, må handelsmenn stole på eyeballing diagrammer (dette kan være ganske slurvet og resultere i mer enn nødvendig tap) eller på å gjøre sine beregninger manuelt. Enhver manuell beregning må være veldig rudimentær fordi de mer sofistikerte beregningene er for tidkrevende. Rudimentære stopp tap er vanligvis den første som utløses unødvendig på grunn av markedsstøy. Disse stoppet tap kan også gi opp altfor mye penger når de utløses. Selv et overdreven tap på .50 på en 500 aksjehandel ville koste langt mer enn prisen på verktøyet for et helt år. På den annen side, hvor mange mennesker vil ta deg tid til å beregne et stoppfall basert på standardavvik Hvor mange vet hvordan å beregne et standardavvik De som vet hvordan ikke vil bruke hele tiden det ville ta for å gjøre mer sofistikerte beregninger for alle sine stillinger, enn si gjenta disse beregningene igjen og igjen for hver aksje når den stiger. De vil mye hellere bruke tid på å gjøre forskning, screening aksjer på jakt etter gode oppsett, eller planlegger handelsstrategi. Det er Stoppets skjønnhet. Med stopp. Du kan få de mer sofistikerte stopptabberberegningene uten å vite hvordan du skriver formler og uten å lære baneprogramsyntaxen. Du oppgir bare dato og prisdata, og Stops vil gjøre resten basert på de enkle instruksjonene du gir den. Mest vellykkede handelsmenn foretrekker å plassere sitt stoppfall rett under en nylig lav lav. En mindre lav antyder at det er støtte på det nivået. En alternativ tilnærming er å plassere den under en betydelig trendlinje. Imidlertid er det tider når næringsdrivende ikke finner noen nyere mindre nedturer eller trendlinjer for bruk som referanse. Ved slike tider kan et matematisk stoppfall være svært nyttig. Stopp kan gjøre beregninger som er basert på statistiske sannsynligheter. For eksempel, i en normalt distribuert befolkning, målinger som er 2 standardavvik over gjennomsnittet (du ikke trenger å vite hva dette betyr) forekommer omtrent 2 av tiden. Det er, i tilfeldig utvalg av 100 personer, sannsynligheten for at 2 av dem vil score på det nivået (om det er høyde, vekt, IQ, styrke eller hva som helst). Tilsvarende representerer 2,5 standardavvik en forekomstfrekvens på ca. 6 ganger ut av 1000, og 3 standardavvik representerer en frekvens på 1,3 ganger ut av 1000. Bruk samme konsept til aksjer. Vi kan bruke målinger av spredning som standardavviket i våre ligninger, slik at de stoppede tapene som genereres automatisk, vil tilpasse seg forandringsvolatiliteten til en aksje. Ved å anvende den riktige multiplikatoren til standardavviksdelen av ligningen, kan en person dermed sette stoppet tapet slik at det usannsynlig ikke utløses på grunn av bestandens normale volatilitet innen 50 dager, 100 dager eller hva som helst. Markedet har imidlertid ikke en perfekt symmetri i spredningen av prisadferd (du trenger ikke å vite hva dette betyr enten bare følge med oss). Derfor er det ikke mulig å foreta en perfekt beregning av sannsynlige prisutflukter. Ikke desto mindre, for praktiske formål, gjør det uendelige utvalg av justering mulig med dette verktøyet slike problemer. Målinger av dispersjon som standardavviket er de mest nyttige verktøyene som er tilgjengelige for å gjøre slike beregninger. De kan faktisk brukes effektivt til å angi stopptap som har liten sannsynlighet for å bli utløst av de fleste tilfeldige toppene i aksjene normal prisadferd. Stopp har en multipliseringsfunksjon som du kan justere antall standardavvik eller annen volatilitetsmåling som skal brukes når stoppfallet beregnes. Dette verktøyet kan brukes til å finne optimale stoppfall. Nøkkelen er å bruke et stoppfall som er så nært som mulig til dagens pris (for å minimere tap hvis lageret plutselig faller), men det er ikke så nært at det sannsynligvis vil bli utløst av normal volatilitet over forventet holdbarhetstid for stillingen (for å unngå unødvendig salg). Når et stoppfall utløses, bør det være en god grunn. Det vil alltid være noen anledninger når en aksje vil ha en nedadgående spike, utløse ethvert rimelig stoppfall, og deretter klatre til et mye høyere nivå. Det er umulig å eliminere slike hendelser helt. Selv om de ikke kan elimineres, kan de gjøres langt mindre sannsynlig. Stopp er et fleksibelt og brukervennlig verktøy for å generere stopptab som er formet av brukeren for å møte sine egne handelsbehov. For eksempel, i en tilnærming Stops bruker algoritmer som beregner to foreløpige stopp tap og deretter bruker den automatisk resultatene av disse beregningene i et påfølgende sett med beregninger. Nærmere bestemt beregner det et foreløpig volatilitetsjustert stoppfall og et foreløpig prosentvis basert stoppfall. Brukeren kan tilpasse hver. Da blir resultatene av de to tilnærmingene gitt varierende vekter som valgt av brukeren. Til slutt blir disse vektede verdiene automatisk brukt som innganger for å generere den endelige stopputgangen. Brukeren må bare gjøre noen få enkle innstillinger, og resten gjøres automatisk. I eksemplet ovenfor, stopper volatilitetsstoppet beregningen som er lik den som Thomas Bulkowski bruker og hevder å ha blitt grundig testet. (Bulkowski beskriver hans tilnærming i september 2006-utgaven av teknisk analyse av aksjer og råvarer). Hans tilnærming er basert på en formel i Perry Kaufmans bok A Short Course In Technical Trading. Både Kaufman og Bulkowski er høyt respekterte blant handelsmenn, og bøkene deres er mye brukt som referanser. Bulkowski indikerte at hans favoritt tilnærming er å formere den gjennomsnittlige daglige prisklassen med 2 i sin formel. I stedet for å begrense deg til en multiplikator på 2, gir multiplieringsfunksjonen i Stops deg ubegrenset kontroll over denne variabelen. Stopp gjør også bruk av formler avledet fra arbeidet med Cynthia Kase. Formlene for ATR (Average True Range) baserte topptap er litt annerledes enn de som Wilder brukte. I stopper Det høye lavintervallet i to dager brukes til å beregne True Range (en metode som brukes av mange erfarne forhandlere). Vårt andre program, ATR Stops. bruker Wilders ligninger. Den ble designet for de som foretrekker ATR-baserte stopptap og som ønsker en mer ren implementering av Wilders tilnærming til å beregne ATR. Noen få andre endringer ble gjort i Stopp for å justere for det faktum at brukere ofte ikke har noen historiske data for datoer før kjøpsdatoen. Algoritmene i Stopp kan tilpasse seg volatilitetsdataene etter hvert som det akkumuleres og gi denne data økende vekt etter hvert som antall mål øker. Men hvis du vil bruke et volatilitetsbasert stopptap ved å bruke flere data med en gang, kan du få data fra Yahoo eller Google. Instruksjoner er gitt for å samle inn og arrangere dataene. Når de nødvendige dataene er angitt i Stops-regnearket, vil Stops bruke det til å beregne et volatilitetsjustert stopp. Så du kan få en følelse av hvordan ulike innstillinger påvirker stoppet, vi har gitt et Stop-Lab hvor du kan eksperimentere for å finne de innstillingene som passer best for deg og din investeringsstrategi. Vi foreslår at du bruker litt tid på å utføre eksperimenter her med en rekke stoppinnstillingene før du bruker Stopp for å spore virkelige stillinger. Din toleranse for risiko og din foretrukne investeringstidshorisont vil ha stor innvirkning på innstillingene du bruker. I Stop-Lab kan du se endringene som skjer i stoppestedet ditt når du eksperimenterer med innstillingene. For eksempel, hvis målet ditt er å fange det meste av en 1-måneders bevegelse (ofte en periode med rask akselerasjon), vil stoppet ditt være mye nærmere den nåværende aksjekursen enn om målet ditt er å fange det meste av en 6-måneders bevege seg. Den potensielt mye større avkastningen på kortsiktig investering kommer på bekostning av større handelsaktivitet, lavere toleranse for risiko og et større behov for årvåkenhet. Langsiktig investering vil generelt kreve mindre handelsaktivitet (stoppfall utløses sjeldnere fordi mer nedadgående fluktuasjoner tolereres). Avviket i å bruke denne mer avslappede tilnærmingen er sannsynligheten for en mindre avkastning. For å gjennomføre stoppforsøk i Stop-Lab, søkte vi etter diagrammer med tilstrekkelige vendinger, sving og trender for å kunne evaluere ulike kombinasjoner av innstillinger. Stop-Lab begynner på rad 1051 i regnearket. Det beregnede stoppet tapes i rødt. Fra ethvert teoretisk kjøpssted, spore fremgangen til den røde linjen i forhold til aksjekursens aksjonsvirkning. Stopp tapet vil bli utløst når aksjene lav pris faller under den høyeste prisen som nås av den røde linjen siden det teoretiske kjøpet. For å unngå å ha en stilling som selges på grunn av en intradagspik, bruker enkelte investorer mentalt stopp. De venter på å se om sluttkursen er under stop-loss-linjen fordi de tror at hvor en aksje lukkes er viktigere enn hva den gjør i løpet av dagen. Du kan studere hvordan innstillingene dine påvirker endringstider ved å bare merke om aksjens sluttkurs på dagen for nedgang er under det høyeste punktet som nås av den røde linjen. Mens Stopp er lett å bruke, er det mye til det internt. Derfor er den konfigurert slik at den ikke vil beregne noe før du forteller det ved å trykke på f-9-tasten. Bare gjør alle oppføringene dine, trykk på f-9-tasten, og vent på Stopp for å fullføre beregningene. Vi konfigurerer programmet, slik at du må slå f-9-tasten før det beregner stopptap fordi ellers Stops ville omberegne over 80.000 ligninger hver gang en ny oppføring blir gjort, selv for de mest små endringene (som å legge inn en lav pris for en dag) . Det ville resultere i gjentatte og irriterende ventetider. Merk: Noen datamaskiner krever at brukeren trykker på fn-tasten mens du trykker på f-9-tasten. Du må ha Excel 2003 (eller nyere) installert på datamaskinen, og kunne åpne et Excel-regneark med makroer for å kunne bruke Stopp. For å teste systemet, klikk på en av følgende koblinger. Det vil gjøre det mulig for deg å laste ned et lite Excel-regneark med en makro (Stopp har noen makroer). Hvis du kan skrive inn et nummer og få makroen til å fungere, og regnearket skal beregnes på nytt, bør du ikke ha problemer med å bruke Stopp på systemet ditt (med mindre du har et Linux - eller Apple-system, og de kan eller ikke fungerer, avhengig av konfigurasjonen) . Test for Excel 2003. Hvis du har Excel 2007 eller senere, tar du følgende test Test for Excel 2007 amp senere Hvis systemet mislyktes testen, kan du få hjelp ved å gå til Macro Hjelp. Bruken av Stopp for et år koster mye mindre enn prisen på et abonnement på det gjennomsnittlige aksjemarkedets nyhetsbrev. Gjennomsnittlig markedsbrev består av 8 til 12 sider med mening. 22. januar 2001 rapporterte Pengene på en undersøkelse at det var 61 markedsbokstaver. Gjennomsnittlig årlig tegningskurs for disse nyhetsbrevene var 220,46. Vi har ikke sjekket det siste, men vi er sikre på at prisene har gått opp betydelig siden da. En enkel levestilpasning til januar 2017 vil øke prisen til 303,97. 5. En annen måte å se på er at en en-dags voksenbillett til Disneyland på lav etterspørselstid koster mer enn bruken av Stopp i seks måneder Prisen på dagen på Disneyland er penger tapt. Men selv en velplassert stopptap kan spare mange ganger kostnaden for et år med bruk eller kostnaden for mange turer til Disneyland. Bestilling og lisensavtalen Les lisensavtalen for detaljer før du bestiller. For å lese lisensavtalen, klikk på Avtale. En ordre kan ikke overføres til oss med mindre du erkjenner at du har lest lisensavtalen. Klikk her for å se en video demonstrasjon av stopper Tidligere ga vi ikke en prøveperiode fordi vi ikke kunne slå av verktøyet eksternt når vi sendte det til en bruker. Vi tror vi har løst det problemet. Vi kan nå programmere verktøyet for å slå av automatisk hvis nye koder ikke skrives inn etter en prøveperiode. Se lisensavtalen (over lenken) for detaljer om prøveperioden. Hvis du er interessert, klikk på sammendrag og mulighet til å bestille. Stop Loss-relatert informasjon på dette siteStochastic Strategy Trading System - Forex Strategies - Forex Resources - Forex Trading-frie forex trading signaler og FX Forecast 2 Stokastisk strategi Trading System Long Entry posisjon a) Sjekk at K skal krysse over D i oversolgt territorium (under 30 ). b) Sett et kjøp stopp ett punkt over høyden på oppsettlinjen. Denne buy stop vil forbli i kraft for seks barer. Short entry-posisjon a) Kontroller at K krysser under D i overkjøpt område (over 70). b) Sett et salgsstopp et punkt under det lave av oppsettbjelken. Denne salgsstopp vil forbli aktiv for seks barer. a) Når vi går inn i en lang posisjon, plasser du et beskyttelsesstopp på det laveste av oppsettbjelken når vi går inn i en kort posisjon, velg et beskyttende stopp ved høyden av oppsettbjelken. Profittmål 4H tidsramme 20-30 pips Resultatmål Daglig tidsramme 40-60 pips Profittmål Ukentlig tidsramme 180-220 pips. Aktiver et trekkstoppstopp til inngangspunkt etter 65 av gevinsten på forhånd.